工商银行总行张艳：风险管理系统建设思考

作者：旭日来源：支点网时间：2008-11-289：34：45

作为银行业的科技部对于风险管理主要是承担着两方面的职责，第一，信息科技的风险管理。随着数据的集中、监管部门的要求日益加深，信息科技的风险管理已经作为商业银行非常重要的内容。第二，要做好全行的风险管理系统的开发。

作为银行业的科技部对于风险管理主要是承担着两方面的职责，第一，信息科技的风险管理。随着数据的集中、监管部门的要求日益加深，信息科技的风险管理已经作为商业银行非常重要的内容。第二，要做好全行的风险管理系统的开发。

风险管理已经成为商业银行越来越重要的一项工作。银行本身就是经营风险的企业，所以风险管理历来是银行的一个永恒话题，尤其近些年风险管理在银行系统建设中也起到越来越重要的作用。

首先从外部环境来看，目前监管的机构对商业银行风险管理提出越来越多的要求，如今年5月份财政部、统计署、保监会、银监会下发了企业内部控制规范，对商业银行提高风险防范能力提出了明确的要求，并要求在2009年7月1日起，上市公司首先要执行。企业内部的控制基本规范可以说是中国的萨班斯法案类似要求，尤其是金融机构提出了明确意见。要求企业运用信息技术，加强内部控制，促进内部控制流程与信息技术有效结合，实现对业务和事项的自动控制。要求各家银行利用自己的信息系统来实现对内部风险管理的控制。

第二，从次贷危机产生之后，应该对商业银行整个风险传染、释放都产生了长远影响。我们当初一直认为，国际大型商业银行、投资银行和这么多金融机构他们也建立了非常多的风险管理系统，也具有非常强的内部控制流程。通过这次金融危机来看，在风险管理方面无论是任何国家和任何商业银行，都需要有进一步加深的必要。所以通过此次次贷危机可以看出，对于风险管理的要求是提到越来越日益重要的地位。

第三，银监会要求商业银行要在2010年开始实施新的资本协议，并且最迟在2013年实施完新的巴塞尔协议，并且比如对资本最低的管理，对资本的管理，对风险加权资产的计算等等，都提出了非常明确的要求以及监管部门的检查方面也提出了定性的评估和合规的检查，对于市场管方面都提了很多要求。分析巴塞尔协议整个框架来看，在资本要求、外部监管和市场约束下具体的落实有许多方面，比如资本管理，要求对所有风险都通过资本剂量方式来进行。再有对信用方面的风险要进行管理，这就要求要实施内部评级法，特别是要求实施高级法，如果能够达到内部评级法的高级法，那么对商业银行在客户和债项方面的风险监控和资本金管理方面都会有很大的帮助。

在操作风险方面也提出了高级剂量法的要求，在市场风险方面要建立内部模型法等等，所以要达到巴塞尔要求按照银监会要求开始实施新的资本协议，这个任务任重道远而且紧迫，同时又是非常重要的工作。

对于商业银行来讲，全面风险体系的建设应该是商业银行完善公司治理结构的一项重要内容，从各家商业银行，现在已经陆续上市商业银行都要求要建立风险管理委员会，要对风险管理进行全面的评估，定期对风险管理状况进行检查和提出整改的要求。要实现全面风险管理，最重要的也是希望通过科技的信息系统能够来帮助银行达到对风险具体的定量、具体的评估。