商业银行贷款度的测算

一、计算公式

综合贷款的风险度=∑贷款加权风险权重额／∑贷款金额

贷款加权风险权重额=贷款金额×贷款加权风险权重

贷款加权风险权重=贷款对象系数×贷款方式系数×贷款形态系数

（一）贷款审批时，贷款形态为正常贷款，过渡系数为100%，贷款风险度计算公式可简化为：

贷款风险度=贷款对象系数×贷款方式系数

（二）贷款检查时，可根据贷款检查范围大小采取相应公式计算：

1、检查一笔贷款时：

贷款加权风险权重=贷款对象系数×贷款方式系数×贷款形态系数

2、综合考核一个支行或某个信贷员所辖贷款质量及企业贷款质量时：

全部贷款的风险度=∑贷款加权风险权重额／∑贷款金额

二、贷款风险度的上下区间

0＜贷款风险度＜1

大于1时以1计，大于0.6属于高风险含量的贷款，应拒绝贷款，，避免贷款风险。例如：

1、有甲商业银行同时收到a企业y企业的流动资金贷款的申请，金额均为500万元。其中，a企业为aaa级企业，贷款对象风险系数50%，由z企业提供第三方保证担保，z企业为a级企业，贷款方式风险系数为70%。y企业为bbb级企业，贷款对象风险系数80%，由bb级的某企业提供担保，贷款方式风险系数90%。审查这两个企业的贷款时，贷款的风险度应为：

a企业贷款的风险度=50%×70%=0.35

y企业贷款的风险度=80%×90%=0.72＞0.6

所以应仅对a企业发放贷款

2、甲商业银行向四家企业发放贷款，以下是相关资料：

企业名称贷款金额（万元）贷款对象风险系数贷款方式风险系数贷款形态风险系数

b80060%50%130%

a40050%100%100%

c20070%100%190%

d5060%0%100%请计算各笔贷款的风险度。

b企业贷款的风险度=0.6×0.5×1.3=0.39

a企业贷款的风险度=0.5×1×1=0.5

c企业贷款的风险度=0.7×1×1.9=1.33≈1

d企业贷款的风险度=0.6×0×1=0

3、企业共从甲银行获得2笔贷款，贷款金额及风险度见例题1和2，计算a企业综合贷款

风险度。

a企业综合贷款的风险度=（0.35×500+0.5×400）／（500+400）

=0.417

4、甲银行共向四家企业发放了5笔贷款，贷款金额如上例题1和2，计算甲商业银行综合

贷款的风险度。

甲商业银行综合贷款的风险度

=（0.35×500+0.39×800+0.5×400+1×200+0×50）／（500+800+400+200+50）=887／1950=0.455

练习：

有甲、乙两个企业同时向银行申请贷款，甲企业信用等级为aaa级，贷款对象风险系数为30%，该企业选定信誉好的联保集团担保，贷款方式风险系数微0%；乙企业信用等级系数为bb级，贷款对象风险系数为90%，它采用交通运输工具抵押，贷款方式风险系数50%。

（1）计算发放两个企业的贷款时，每笔贷款的风险度；

（2）一年后检查时，发现甲企业的贷款已转化为逾期贷款，其贷款形态系数为130%，乙

企业的贷款为呆滞贷款，贷款形态系数为190%。计算每笔贷款的风险度和风险额。

（3）根据以上提供资料，计算该行综合贷款的风险度。

第二篇：银行贷款资金需求额度测算附件1：

流动资金贷款总额度确定方法

流动资金贷款总额度应基于****愿意承担的借款人风险限额、借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金贷款的差额，并充分考虑借款人所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位等影响因素综合确定。经办机构应按以下步骤确定借款人的流动资金贷款总额度：

一、测算借款人营运资金需求

（一）测算公式

营运资金需求＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数