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金融数学之心得

金融数学复习题

一、填空

1.一股股票价值100元,一年以后,股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为u=10元或d=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_______________________________。(利用博弈论方法)

2.股票现在的价值为50元,一年后,它的价值可能是55元或40元,一年期利率为4%,则执行价为45元的看跌期权的价格为__________________。(利用资产组合复制方法)

3.对冲就是卖出________________,同时买进_______________

4.black-scholes公式_________________________________________________

5.我们准备卖出1000份某公司的股票期权,这里s050,x40,r0.05,0.30,t1.因此为了对我们卖出的1000份股票期权进行对冲,我们必须购买___________股此公


(未完,全文共1355字,当前显示446字)

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